随着经济的发展和中国市场化进程的推进，现代统计分析方法在金融领域中的作用越来越重要，社会对现代金融统计的理论和实务知识的需求也越来越迫切，不仅需要了解中国金融市场规模及其对国民经济总体的贡献、金融资产与负债结构的变动特点与趋势、资金流量及其运行轨迹、金融数据质量与可信性、金融稳健状况等，而且更需要对海量金融数据进行统计分析，探究数据之间的关系及其内部隐含的关键信息，发现数据中的变化规律，监测金融运行模式，进而做出科学的决策。这些正是作者编写《现代金融统计分析》的初衷。 本书的使用对象主要有四个层次：一是社会经济统计专业的高年级本科生；二是应用统计专业硕士一年级研究生；三是非统计专业的本科生和经管类专业的硕士研究生；四是金融统计实际工作者。另外，在金融统计工作与国际接轨的过程中，从事金融统计实际工作的人员面对知识更新的巨大挑战，亟需学习现代金融统计知识，该书也可以作为他们学习的一本系统的参考书。

陈耀辉，男，1963年4月出生，安徽安庆人，中共党员，获华中科技大学概率论与数理统计专业理学博士。现为南京财经大学统计系教授，主要从事金融数量分析、综合评价和非参数估计理论等方向的研究。在《数学研究与评论》、《系统工程》、《科研管理》等核心学术期刊上公开发表专业论文30余篇。先后主持并完成多项省部级课题，参与多项国家自然科学基金和省部级项目的研究，目前正在主持教育部人文社科一般项目《非线性自回归模型的非参数估计及其在期权定价中的应用（08JA790063）》研究。

前言
第一章  金融统计学概述
   第一节  金融统计的基本问题
   第二节  SNA(1993)的账户考查
   第三节  资金流量核算
   思考与练习

第二章  各类银行统计
  第一节  中央银行统计
  第二节  商业银行统计
  第三节  政策性银行统计
  思考题与练习

第三章  涉外金融统计
  第一节  对外金融统计分析
  第二节  外汇市场统计与汇率风险
  思考与练习

第四章  金融稳健统计
  第一节  金融稳健统计概述
  第二节  金融稳健统计的数据基础
  第三节  金融稳健统计的核心指标
  第四节  金融稳健统计的鼓励指标
  思考与练习
  附录  巴塞尔协议

第五章  金融投资统计理论基础
  第一节  金融的内在不确定性与统计分析
  第二节  金融市场价格变动的随机性与统计分析
  第三节  金融风险管理中的统计方法
  第四节  金融投资与预期
  第五节  风险偏好与选择
  第六节  风险与收益的权衡及其选择模型
  思考与练习

第六章  债券投资与利率风险
  第一节  债券投资的收益率度量
  第二节  利率
  第三节  利率期限结构与收益率曲线
  第四节  债券投资风险
  第五节  负债工具投资选择
  思考与练习

第七章 股票市场投资分析
  第一节 股票及股票市场
  第二节 普通股定价模型
  第三节 普通股投资分析
  思考与练习

第八章 投资组合模型
  第一节 风险分散与相关分析
  第二节 证券投资组合模型
  第三节 投资组合模型的解与两基金分离定理
  第四节 投资组合的选择
  第五节 案例分析
  思考与练习

第九章  资本资产定价模型（CAPM）与因素模型
  第一节  资本资产定价模型（CAPM）
  第二节  因素模型
  第三节  总风险的分解
  第四节  套利定价理论（APT）
  第五节  APT与CAPM的比较
  思考与练习

第十章 期权定价模型
  第一节 期权简介
  第二节  期权中的风险锁定
  第三节 期权定价——二叉树方法
  第四节 风险中性下的二叉树定价
  第五节  随机游走模型及布朗运动
  第六节 布莱克——斯科尔斯（black—Scholes）模型
  第七节   风险中性的期权定价公式
  第八节 相关变量对期权价值的影响
  思考与练习

第十一章 VAR与风险管理
  第一节 置信水平与统计预测
  第二节 VAR简介
  第三节 VAR的计算
  第四节  随机过程与VAR
  第五节  预测方差—协方差矩阵计算VAR*
  第六节  基于VAR估计模型的沪深股市风险的实证分析
  思考与练习

主要参考文献