内容简介

《经济计量学》是中南财经政法大学统计与数学学院统计系列教材之一，这是本书的第二版。第二版主要进行如下的修订：第一，参考经济计量学的最新成果对第一版原有的不够清晰的内容进行了修改；第二，在各章对案例进行了修订，使用了最新的数据并增加了一些案例。第三，增加了微观计量经济学的一些内容，包括动态面板数据模型、二元选择模型、排序模型、受限因变量模型、计数模型和分位数回归模型。这些常用经济计量分析方法的引入，使得本书的内容更加丰富而实用，更适合从事经济计量分析的研究者学习。本书是为经济和管理类大学本科学生和硕士研究生编写的教材，也适用于从事经济管理工作的实际工作者参考使用。本教材的内容体系包括经济计量学的初级和中级内容，适用高等学校本科和研究生48-72学时选用。

  作者介绍

李占风，教授，博士生导师。中南财经政法大学统计与数学学院数理与金融统计学系。现为中国数量经济学会常务理事，中国商业统计学会常务理事。主持并完成了国家社会科学基金项目“我国投资与消费对经济增长拉动作用的动态计量分析 （批准号：06BTJ013，已结项），国家社会科学基金项目“资源环境约束下的全要素生产率研究 （批准号：14BTJ012，已结项），主持学校研究生创新教育项目“《高级计量经济学》教学研究”（已结项），主持学校研究生《高级计量经济学》精品课程建设。
胡淑兰，中南财经政法大学数理与金融统计系，教授，文澜青年学者。1999-2008年武汉大学本硕博，2009-2011法国INRIA研究所博士后，2018-2019年法国UCA大学访问学者。主持并结项国家自然科学基金青年项目、国家社会科学基金一般项目、国际交流部课题、中央高校课题、研究生精品课程项目、全英文课程项目、企业横向课题等十几项课题。发表学术论文20余篇，其中包括Statistica Sinica，Bernoulli，Stochastic Processes and their Applications，Science China Mathematics等国内外权威期刊论文。专著1本。主要研究领域：大数据随机算法理论及应用、大数据统计理论及应用、经济计量学。

  目录

目录
第一章绪论
第一节什么是经济计量学（1）
第二节经济计量学的内容体系（3）
第三节经济计量分析工作（4）
小结（9）
关键术语（9）
习题（10）
第二章一元线性回归模型
第一节回归分析的相关概念（11）
第二节一元线性回归模型（13）
第三节最小二乘估计（17）
第四节置信区间与假设检验（27）
第五节回归分析结果的报告与评价（33）
第六节回归分析的应用——预测（34）
小结（37）
关键术语（37）
习题（38）
第三章多元线性回归模型
第一节多元回归模型的定义（41）
第二节最小二乘估计（45）
第三节多元线性回归模型的检验（53）
第四节回归模型的函数形式（59）
第五节多元回归模型的设定偏误（66）
小结（68）
关键术语（69）
习题（69）
第四章违背经典假定的回归模型
第一节异方差性（73）
第二节自相关（82）
第三节多重共线性（93）
第四节随机解释变量（100）
小结（105）
关键术语（106）
习题（106）
第五章虚拟变量模型
第一节虚拟变量的概念与设定（109）
第二节虚拟解释变量模型（111）
第三节变参数模型和分段回归（116）
小结（119）
关键术语（119）
习题（119）
第六章滞后变量模型
第一节滞后变量模型的概念（121）
第二节分布滞后模型的估计（122）
第三节自回归模型的构建（127）
第四节自回归模型的估计与检验（130）
第五节格兰杰检验（134）
小结（136）
关键术语（137）
习题（137）
第七章联立方程模型
第一节联立方程模型的概念（140）
第二节联立方程模型的识别（144）
第三节联立方程模型的估计（149）
小结（152）
关键术语（153）
习题（153）
第八章时间序列经济计量模型
第一节时间序列的基本概念（155）
第二节单整、伪回归、趋势平稳与差分平稳随机过程（159）
第三节时间序列模型（160）
第四节协整与误差修正模型（167）
小结（170）
关键术语（170）
习题（171）
第九章面板数据计量模型
第一节面板数据（172）
第二节固定效应模型（Fixed Effects Model）（176）
第三节随机效应模型（Random Effects Model）（181）
第四节固定效应模型和随机效应模型的识别与比较（185）
小结（186）
关键术语（186）
习题（187）
第十章时间序列条件异方差模型
第一节自回归条件异方差模型（189）
第二节非对称的条件异方差模型（200）
第三节实证分析：中国股市的ARCH类模型的应用（203）
小结（210）
关键术语（211）
习题（211）
第十一章向量自回归模型
第一节向量自回归模型（VAR模型）（212）
第二节VAR模型的建立（215）
第三节格兰杰因果关系检验（216）
第四节脉冲响应函数（217）
第五节Johansen协整检验（221）
第六节向量误差修正（VEC）模型（224）
第七节案例分析（225）
小结（235）
关键术语（236）
习题（236）
第十二章离散选择模型与截取模型
第一节线性概率模型（238）
第二节概率单位模型（242）
第三节对数单位模型（245）
第四节多元选择模型（249）
第五节截取模型（253）
小结（257）
关键术语（258）
习题（258）
第十三章计数模型和分位数回归模型
第一节泊松分布计数模型（261）
第二节负二项分布计数模型（264）
第三节分位数回归模型（267）
小结（274）
关键术语（274）
习题（274）
第十四章动态面板模型
第一节动态面板模型简介（276）
第二节动态面板模型的估计（277）
第三节动态面板模型的应用（284）
小结（286）
关键术语（286）
习题（286）
附录1统计学基础知识
第一节随机变量（288）
第二节随机变量的几种重要的分布（291）
第三节大数定律与中心极限定理（294）
第四节参数估计（296）
第五节估计量的评价（300）
第六节假设检验（303）
第七节物价和物量（306）
第八节指数（309）
附录2经济计量分析软件包EViews基础
第一节EViews软件使用初步（312）
第二节线性回归分析（322）
参考文献（331）