内容简介
本书是中南财经政法大学统计学系列教材之一,是为经济和管理类大学本科学生编写的教材,也适用于从事经济管理工作的实际工作者参考使用。本教材的内容体第包括经济计量学的初级和中级内容,适用高等学校本科50—80学时选用。 本书以基础经济计量学的内容为主,同时介绍一些经济计量学的前沿理论和应用较广的现代经济计量理论。
作者介绍
李占风 主编
目录
第一章绪论1 第一节经济计量学的产生和发展1 第二节经济计量学的内容体系4 第三节经济计量分析工作5 第二章一元线性回归模型14 第一节回归分析的相关概念14 第二节一元线性回归模型16 第三节最小二乘估计23 第四节置信区间与假设检验35 第五节回归分析结果的报告与评价44 第六节回归分析的应用——预测45 第七节应用案例49 第三章多元线性回归模型55 第一节多元回归模型的定义55 第二节最小二乘估计61 第三节多元线性回归模型的检验71 第四节回归模型的函数形式78 第五节多元回归模型的设定偏误86 第四章违背经典假定的回归模型 94 第一节异方差性94 第二节自相关105 第三节多重共线性120 第四节随机解释变量130 第五章虚拟变量模型141 第一节虚拟变量的概念与设定141 第二节虚拟解释变量模型143 第三节变参数模型和分段回归149 第四节虚拟被解释变量模型153 第六章滞后变量模型161 第一节滞后变量模型的概念161 第二节分布滞后模型的估计163 第三节自回归模型168 第四节自回归模型的估计与检验172 第五节格兰杰检验178 第七章联立方程模型184 第一节联立方程模型的一般问题184 第二节联立方程模型的识别189 第三节联立方程模型的估计195 第四节宏观经济计量模型204 第八章时间序列经济计量模型215 第一节时间序列的基本概念215 第二节单整、趋势平稳与差分平稳随机过程221 第三节时间序列模型223 第四节协整与误差修正模型232 第九章面板数据计量模型238 第一节面板数据238 第二节固定效应模型(Fixed Effects Model) 243 第三节随机效应模型(Random Effects Model) 250 第四节固定效应模型和随机效应模型的比较 256 第十章时间序列条件异方差模型260 第一节自回归条件异方差模型261 第二节非对称的条件异方差模型275 第三节实证分析:中国股市的ARCH类模型 的应用279 第十一章向量自回归模型289 第一节向量自回归模型(VAR模型)的概念 289 第二节VAR模型的建立292 第三节脉冲响应函数294 第四节Johansen协整检验298 第五节向量误差修正(VEC)模型302 第六节案例分析304 附录1统计学基础知识315 第一节随机变量315 第二节随机变量的几种重要的分布319 第三节大数定律与中心极限定理323 第四节参数估计325 第五节估计量的评价330 第六节假设检验335 第七节物价和物量338 第八节指数342 附录2经济计量分析软件包EViews基础347 第一节EViews软件使用初步347 第二节线性回归分析357 附录3统计表368 附表1标准正态分布表 368 附表2t分布表371 附表3χ2分布表373 附表4F分布表376 附表5DW检验上下界表384 参考文献386